Stokastiska processer och simulering
7.5 hp, Fristående kurs, Umeå universitet
Typ av utbildning:
Fristående kurs
Nivå:
Grund
Studieform:
Campus
Studietakt:
50%
Utbildningsort:
Umeå
Undervisningstid:
Dag
Omfattning:
7.5 hp
Undervisningsspråk:
Engelska
Kursen startar:
2026-11-02
Sista dag för anmälan:
2026-04-15
Uppgifter om utbildningen hämtas från SUSA-navet som motsvarar innehållet på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Mer om utbildningen
Kursen är indelad i två moment.Moment 1 (4,0 hp): Teori. I momentet behandlas grundläggande teori för stokastiska processer och stokastisk simulering (Monte Carlo-metoder). I kursen ingår metoder för generering av slumptal från olika kontinuerliga och diskreta fördelningar samt skattning av integraler inkluderande feluppskattning. Vidare behandlas teori och metoder för simulering av slumpvandringar. Brownsk rörelse, Poisson-processer och Markov-kedjor introduceras, tillsammans med tillämpningar av dessa.Moment 2 (3,5 hp): Laborationer. I momentet tillämpas de introducerade datorintensiva metoderna med hjälp av lämplig programvara. Vidare introduceras simulering av kösystem, produktionslinjer och lagersystem baserade på diskret händelsestyrning.
Mer om kursen
Startperiod
HT-26
Startvecka
Vecka 45 2026
Slutvecka
Vecka 2 2027
Behörighetskrav
För tillträde till kursen krävs kurser i matematik om minst 15 hp, kurser i matematisk statistik om minst 6 hp och kurser i programmeringsteknik om minst 7,5 hp eller motsvarande.
Anmälningskod
5800O
Kurskod
5MS049
Lärosäte som anordnar kursen
Umeå universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud med särskild fokus på medicin och hälsa, teknik och naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, ekonomi och företagande, konst och design, utbildning och lärande samt hållbar utveckling och miljö och erbjuder flera utbildningar och forskningsprojekt som fokuserar på hållbarhet och klimatförändringar.
